HTML5
技術線圖 :

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

單位淨值 (02/02)
489.8619
2.33%
11.1678
近1月:7.75%近3月:8.46%近1年:-0.20%
管理費:0.85%成立日期:2004/12/10
基金規模:USD7.5億2023/01/27
同組別排名:
贏過0%(0/0)

鉅亨AI投組選基金

穩定性:

使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分

回報率:

使用1、3、5年報酬率做綜合評價;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分

優化我的組合

穩定性

?

待評估

回報率

?

待評估

晨星評級
2023/01/10

3年

starstarstarstarstar

5年

starstarstarstarstar

10年

starstarstarstarstar

綜合評級

starstarstarstarstar
市場風險比較

基金vs市場

risk-img

基金vs組別

risk-img

組別vs市場

risk-img
風險資料更新日期:2023/01/10
風險指標1年3年5年
夏普值-0.650.250.27
Beta值0.870.950.95
r square--92.11--
標準差21.88%23.80%20.60%
Alpha---1.44--

夏普值
夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;當夏普值為正值,代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。

Beta值
基金相對於市場的敏感程度,也就是基金會跟隨市場指數變化的程度,ß值越大,基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,表示該基金的風險及價格上升的潛力也越大。

r squre
衡量個別基金與市場波動的相關程度。數值越接近1,代表基金與市場波動相關性越高。

標準差
標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一,波動度愈高,代表報酬的不確定性愈大,可能是向上的報酬,也可能是向下的報酬。

Alpha
衡量經理人為基金帶來的增值。數值越高,代表基金較預期報酬率好。

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師