晨星評級
2024/08/08
3年
5年
10年
綜合評級
市場風險比較
基金vs市場
基金vs組別
組別vs市場
風險資料更新日期:2024/08/08
風險指標 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|
夏普值 | 0.27 | -0.53 | -0.20 |
Beta值 | 0.89 | 1.07 | 1.13 |
r square | -- | 97.99 | -- |
標準差 | 9.26% | 12.15% | 12.80% |
Alpha | -- | -0.54 | -- |
夏普值
夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;當夏普值為正值,代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。
Beta值
基金相對於市場的敏感程度,也就是基金會跟隨市場指數變化的程度,ß值越大,基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,表示該基金的風險及價格上升的潛力也越大。
r squre
衡量個別基金與市場波動的相關程度。數值越接近1,代表基金與市場波動相關性越高。
標準差
標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一,波動度愈高,代表報酬的不確定性愈大,可能是向上的報酬,也可能是向下的報酬。
Alpha
衡量經理人為基金帶來的增值。數值越高,代表基金較預期報酬率好。
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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